對(duì)比國(guó)內(nèi)量化基金機(jī)構(gòu)的薪資標(biāo)準(zhǔn)，4000元的日薪可謂是“天價(jià)”，但相比于華爾街機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，尚屬于中等水平。

近日，社交平臺(tái)上發(fā)布的“日薪4000元招聘量化研究員實(shí)習(xí)生”的信息火了。有網(wǎng)友調(diào)侃稱，“一個(gè)實(shí)習(xí)生一天工資比我一個(gè)月都多。”

《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪了解到，對(duì)比國(guó)內(nèi)量化基金機(jī)構(gòu)的薪資標(biāo)準(zhǔn)，4000元日薪可謂是“天價(jià)”，但對(duì)于國(guó)外如華爾街機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)屬于中等水平。實(shí)際上，這份工作對(duì)人才的要求也很高，除了名校背景，還要有獲獎(jiǎng)經(jīng)歷等，錄取率約為200:1。

量化實(shí)習(xí)生日薪4000元

“4000元日薪確實(shí)目前是最高的，但相比國(guó)外比如華爾街整體情況來(lái)說(shuō)也屬于中等水平，只是高于國(guó)內(nèi)大部分量化基金機(jī)構(gòu)的薪資水平。”發(fā)布招聘信息的金融獵頭告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，國(guó)內(nèi)量化基金機(jī)構(gòu)“大廠”同樣的崗位，日薪高的在2000到2500元區(qū)間。

招聘信息顯示，國(guó)內(nèi)量化基金機(jī)構(gòu)的研究實(shí)習(xí)生日薪一般在200-3000元不等，不同機(jī)構(gòu)及工作所屬地區(qū)各有差異，且對(duì)實(shí)習(xí)生學(xué)歷等背景要求也不同。

該金融獵頭對(duì)記者表示，能夠提供這個(gè)待遇，也是因?yàn)檫@家量化機(jī)構(gòu)自身有實(shí)力，但同時(shí)對(duì)人才要求也很高，除了名校背景，還要有獲獎(jiǎng)經(jīng)歷等，錄取率約為200:1。

通過(guò)獵頭及公眾號(hào)發(fā)布的相關(guān)招聘信息渠道獲悉，招聘人才機(jī)構(gòu)均指向高頻量化交易機(jī)構(gòu)Scientech Research Capital。

這是一家怎么樣的公司？在中國(guó)市場(chǎng)有何布局？

公開信息顯示，Scientech Research Capital是一家由中科大和清華校友在美國(guó)聯(lián)合創(chuàng)辦的量化交易機(jī)構(gòu)。公司成立于2019年，核心管理團(tuán)隊(duì)擁有數(shù)十年華爾街頂尖對(duì)沖基金與高頻交易機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。團(tuán)隊(duì)成員均擁有國(guó)內(nèi)外頂級(jí)名校統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、物理、金融工程與計(jì)算機(jī)科學(xué)碩士以上專業(yè)背景資歷。

這家機(jī)構(gòu)專注于全球主要交易市場(chǎng)毫秒級(jí)海量數(shù)據(jù)的分析與研究，確保其行業(yè)領(lǐng)先的高頻交易模型與平臺(tái)不斷更新迭代，目前正在積極從零搭建中國(guó)團(tuán)隊(duì)。

目前，該機(jī)構(gòu)以12億美元自有資金進(jìn)行交易，其低延時(shí)交易服務(wù)器部署于全球各大交易所數(shù)據(jù)中心，并且積極布局外匯、期權(quán)和加密貨幣等市場(chǎng)，日均交易額逾數(shù)十億元，實(shí)盤夏普比高達(dá)8以上。

“這類策略幾乎天天贏利，給量化研究實(shí)習(xí)生開日薪4000元也正常。”一位國(guó)內(nèi)量化私募機(jī)構(gòu)人士告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者。

超六成實(shí)現(xiàn)正收益

據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至7月12日，處于備案存續(xù)的私募證券管理人中，主觀+量化私募管理人一共有1144家，其中管理規(guī)模在100億元以上的有18家，占到總量的1.57%；管理規(guī)模在50億-100億元之間的有14家，占比為1.22%；管理規(guī)模介于20億-50億元之間的有44家，占比為3.85%；管理規(guī)模介于10億-20億元之間的有59家，占比為5.16%；管理規(guī)模介于5億-10億元之間的有74家，占比為6.47%；絕大多數(shù)主觀+量化私募管理人管理規(guī)模介于0-5億之間，一共有935家，占比為81.73%。

截至2023年6月末，有業(yè)績(jī)更新的1004家主觀+量化私募管理人2023上半年平均收益為3.51%，其中663家實(shí)現(xiàn)正收益，占比為66.04%。實(shí)現(xiàn)正收益的主觀+量化私募管理人中，10家2023上半年收益介于50%-100%之間，41家介于20%-50%之間，110家收益介于10%-20%之間，195家收益介于5%-10%之間。

截至6月底，上半年有業(yè)績(jī)記錄的882只量化多頭產(chǎn)品整體超額收益為6.10%，其中91.84%的量化多頭產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正超額。實(shí)現(xiàn)正超額的量化多頭產(chǎn)品中，50只產(chǎn)品取得了15%以上的超額收益；110只產(chǎn)品取得了10%-15%的超額收益；超過(guò)650只產(chǎn)品取得了0-10%的超額收益。

具體到細(xì)分策略方面，作為量化私募核心競(jìng)爭(zhēng)賽道的中證500指增表現(xiàn)突出，6月份正超額收益產(chǎn)品占比達(dá)99.21%，上半年正超額占比達(dá)95.24%；量化私募越來(lái)越重視的中證1000指增，6月份正超額占比達(dá)96.99%，上半年正超額占比達(dá)94.57%；此外，量化選股策略6月份和上半年正超額占比均不及90%，業(yè)績(jī)分化較大。

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