投資要點:

本周Alpha 動量組合表現Alpha 動量組合在整個期間內累計上漲1.39%，而HS300 同期累計上漲0.04%，相對于HS300 的超額收益為1.35%。

本周Alpha 反轉組合表現Alpha 反轉組合在整個期間內累計下跌4.00%，而HS300 同期累計上漲0.04%，相對于HS300 的超額收益為—4.04%。

行業Alpha 組合當月表現從2021 年10 月1 日截至2021 年10 月15 日，行業Alpha 組合累計下跌2.22%，而HS300 同期累計上漲1.35%，相對于HS300 的超額收益為—3.57%。

投資策略建議

目前，周度上，動量指標表現強勢，動量指標跑贏基準和反轉，反轉指標跑輸基準，月度上，動量指標跑輸基準，反轉指標跑贏基準，且動量指標跑輸反轉指標，從三個月來看，動量指標跑贏基準，反轉指標跑輸基準。

周度與三月度上均與第四種情況一致，月度上與第三種情況一致，所以我們認為，短期來看市場仍處于盤整期預計下周上證綜指波動區間為3510—3630 點

風險提示

市場環境變動風險，模型失效風險。

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