為提高銀行體系風(fēng)險(xiǎn)抵御能力、增強(qiáng)經(jīng)營穩(wěn)健性，巴塞爾協(xié)議III國際監(jiān)管改革在我國全面落地實(shí)施。

2月18日，中國銀保監(jiān)會(huì)、中國人民銀行就《商業(yè)銀行資本管理辦法》(以下簡稱《征求意見稿》)正式面向社會(huì)公開征求意見，修訂后的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(以下簡稱《資本辦法》)擬定于2024年1月1日起正式實(shí)施。

中國銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人在答記者問中表示，銀保監(jiān)會(huì)立足于我國銀行業(yè)實(shí)際情況，結(jié)合國際監(jiān)管改革最新成果，對(duì)《資本辦法》進(jìn)行修訂，有利于促進(jìn)銀行持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量精細(xì)化程度，引導(dǎo)銀行更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。“測算顯示，實(shí)施《征求意見稿》后，銀行業(yè)資本充足水平總體穩(wěn)定，未出現(xiàn)大幅波動(dòng)，單家銀行因資產(chǎn)類別差異導(dǎo)致資本充足率小幅變化，體現(xiàn)了差異化監(jiān)管要求，符合預(yù)期。”

據(jù)悉，早在2019年4月，中國銀保監(jiān)會(huì)啟動(dòng)了巴塞爾協(xié)議III國內(nèi)監(jiān)管規(guī)制的修訂工作。中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者從中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、浦發(fā)銀行了解到，過去幾年上述三家銀行均提早謀劃，對(duì)于《資本辦法》新規(guī)的出臺(tái)落地做足了準(zhǔn)備工作，有信心進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。

具有里程碑意義的重大事件

2012年6月7日，中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《資本辦法》，自2013年1月1日起施行。中國銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人指出，《資本辦法》實(shí)施十年來，在商業(yè)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平，優(yōu)化服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效等方面發(fā)揮了重要作用，也為我國金融進(jìn)一步對(duì)外開放創(chuàng)造了有利條件。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)金融形勢和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的變化，《資本辦法》實(shí)施過程中遇到一些新問題，有必要依據(jù)新情況進(jìn)行調(diào)整。與此同時(shí)，巴塞爾委員會(huì)深入推進(jìn)后危機(jī)時(shí)期監(jiān)管改革，先后發(fā)布了一系列審慎監(jiān)管要求，作為全球資本監(jiān)管最低標(biāo)準(zhǔn)，并將在未來逐一開展“監(jiān)管一致性”(RCAP)評(píng)估，確保各成員實(shí)施的及時(shí)性、全面性、一致性。

中國銀行總行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理史煒表示，《征求意見稿》的發(fā)布是中國銀行業(yè)具有里程碑意義的重大事件，是落實(shí)黨的二十大關(guān)于“穩(wěn)步擴(kuò)大規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)等制度型開放”要求的重要舉措。修訂后的《資本辦法》構(gòu)建了一個(gè)多重約束的審慎監(jiān)管框架，強(qiáng)化了跨周期性，將更加有效的引導(dǎo)銀行統(tǒng)籌好當(dāng)前和長遠(yuǎn)的關(guān)系、穩(wěn)增長和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，對(duì)于促進(jìn)銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效、維護(hù)金融體系安全具有重要意義。同時(shí)，實(shí)施資本新規(guī)將有助提升我國銀行體系競爭力和話語權(quán)、擴(kuò)大金融對(duì)外開放。

中國農(nóng)業(yè)銀行總行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理田繼敏進(jìn)一步表示，《征求意見稿》對(duì)我國商業(yè)銀行的影響總體積極正面，有利于促進(jìn)商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和應(yīng)用水平，做實(shí)資本充足水平，增強(qiáng)商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。主要體現(xiàn)在兩方面:一方面是對(duì)計(jì)量結(jié)果的影響。對(duì)于大型銀行而言，預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)可能有所下降。總體來看，將有利于大型銀行準(zhǔn)確計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。另一方面是對(duì)銀行經(jīng)營管理的影響。資本計(jì)量規(guī)則修訂的目的不是簡單的改變風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，而是通過增強(qiáng)計(jì)量的精細(xì)度和準(zhǔn)確性，提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敏感度，從而更加審慎、精準(zhǔn)和客觀地反映實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)和資本需求，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。根據(jù)新規(guī)則，銀行可以全面摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，夯實(shí)資本管理基礎(chǔ)，制定切實(shí)可行的資本規(guī)劃，增強(qiáng)經(jīng)營穩(wěn)健性。

重點(diǎn)修訂五方面內(nèi)容

據(jù)介紹，《征求意見稿》由正文和25個(gè)附件組成，共計(jì)40萬字，修訂的重點(diǎn)內(nèi)容包括:一是構(gòu)建差異化資本監(jiān)管體系，使資本監(jiān)管與銀行資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度相匹配，降低中小銀行合規(guī)成本。二是全面修訂風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則,包括信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法、市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)模法以及操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法，提升資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。三是要求銀行制定有效的政策、流程、制度和措施，及時(shí)、充分地掌握客戶風(fēng)險(xiǎn)變化，確保風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的適用性和審慎性。四是強(qiáng)化監(jiān)督檢查，優(yōu)化壓力測試的應(yīng)用，用好用活第二支柱，進(jìn)一步提升監(jiān)管有效性。五是提高信息披露標(biāo)準(zhǔn)，引入70余張披露模板，要求銀行詳細(xì)披露風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)定性和定量信息，增強(qiáng)市場的外部約束。

值得一提的是，在構(gòu)建差異化資本監(jiān)管體系方面，按照銀行間的業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)差異，劃分為三個(gè)檔次銀行，匹配不同的資本監(jiān)管方案。其中，規(guī)模較大或跨境業(yè)務(wù)較多的銀行，劃為第一檔，對(duì)標(biāo)資本監(jiān)管國際規(guī)則；資產(chǎn)規(guī)模和跨境業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)較小的銀行納入第二檔，實(shí)施相對(duì)簡化的監(jiān)管規(guī)則；第三檔主要是規(guī)模小于100億元的商業(yè)銀行，進(jìn)一步簡化資本計(jì)量并引導(dǎo)聚焦服務(wù)縣域和小微。

中國銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)此指出，差異化資本監(jiān)管不降低資本要求，在保持銀行業(yè)整體穩(wěn)健的前提下，激發(fā)中小銀行的金融活水作用，減輕銀行合規(guī)成本。

在信用風(fēng)險(xiǎn)管理要求上，修訂重視計(jì)量和管理“兩手硬”，強(qiáng)調(diào)制度審慎、管理有效是準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的前提，為銀行夯實(shí)經(jīng)營管理基礎(chǔ)、提升管理精細(xì)化水平提供正向激勵(lì)。要求建立并有效落實(shí)相應(yīng)信用管理制度、流程和機(jī)制。例如，準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類是計(jì)量前提，須明確劃分標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)定流程；劃分銀行同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露分類、識(shí)別優(yōu)質(zhì)公司或“穿透”資管產(chǎn)品，須加強(qiáng)盡職調(diào)查和基礎(chǔ)信息審核；對(duì)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露，只有滿足審慎審批標(biāo)準(zhǔn)和估值等要求，才認(rèn)可其風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用。市場風(fēng)險(xiǎn)方面，內(nèi)模法計(jì)量以交易臺(tái)為基礎(chǔ)，要求銀行制定交易臺(tái)業(yè)務(wù)政策、細(xì)分和管理交易臺(tái)。操作風(fēng)險(xiǎn)方面，須建立健全損失數(shù)據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則和流程，否則適用監(jiān)管給定損失乘數(shù)系數(shù)。

銀行機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備情況如何？

作為中國銀行業(yè)具有里程碑意義的重大事件，對(duì)于《資本辦法》新規(guī)即將落地實(shí)施，銀行機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備情況如何？中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者從中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、浦發(fā)銀行了解到，過去幾年上述三家銀行均提早謀劃，對(duì)于《資本辦法》新規(guī)的出臺(tái)落地做足了準(zhǔn)備工作，有信心進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。

田繼敏介紹，近年來，農(nóng)業(yè)銀行作為中國銀行業(yè)第一批獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級(jí)方法的銀行，始終嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管部門《資本管理辦法》各項(xiàng)要求，堅(jiān)持審慎計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)、準(zhǔn)確反映風(fēng)險(xiǎn)，建立了覆蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，制定了較為完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的準(zhǔn)確性和科學(xué)性不斷提高，全方位提升了業(yè)務(wù)經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。前期，農(nóng)業(yè)銀行密切跟蹤國際國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則改革動(dòng)向，積極配合監(jiān)管部門開展新規(guī)實(shí)施測算和分析，在數(shù)據(jù)、模型和信息系統(tǒng)建設(shè)等方面做了充分準(zhǔn)備，為實(shí)施新規(guī)打下了扎實(shí)基礎(chǔ)。

田繼敏稱，農(nóng)業(yè)銀行將按照監(jiān)管要求，有計(jì)劃、有步驟、高質(zhì)量推進(jìn)新規(guī)實(shí)施，進(jìn)一步優(yōu)化政策流程，校準(zhǔn)模型參數(shù)，完善信息系統(tǒng)、強(qiáng)化數(shù)據(jù)治理，加強(qiáng)新規(guī)落地和應(yīng)用，有效傳導(dǎo)資本約束經(jīng)營的管理理念，切實(shí)提升風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理能力。

史煒表示，過去幾年，中行一直跟進(jìn)并深入?yún)⑴c新規(guī)的修訂工作。與此同時(shí)，該行提早謀劃，開展新規(guī)落地的實(shí)施準(zhǔn)備工作；目前，信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法系統(tǒng)主體功能改造、市場風(fēng)險(xiǎn)FRTB 管理信息平臺(tái)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)損失數(shù)據(jù)及資本計(jì)量模塊順利投產(chǎn)。

“作為國有大型商業(yè)銀行，中行將堅(jiān)持守正創(chuàng)新，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，將新規(guī)實(shí)施與我行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)深度融合，通過制定并實(shí)施資本計(jì)量高級(jí)方法三年規(guī)劃，在全面落實(shí)新規(guī)的基礎(chǔ)上，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)治理機(jī)制，搭建并優(yōu)化模型開發(fā)平臺(tái)和數(shù)據(jù)分析環(huán)境，完善風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)池，提供更加靈活、敏捷的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)服務(wù)；加強(qiáng)計(jì)量高級(jí)方法在限額管理、監(jiān)測預(yù)警、授信授權(quán)等方面的深入應(yīng)用，不斷提升精細(xì)化管理能力；堅(jiān)持‘為我所用，自主可控’，提高風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)鍵系統(tǒng)的自主建設(shè)能力；以智能風(fēng)控推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。”史煒進(jìn)一步表示。

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